Bančni sistem dobro prestal stresne teste

Kranj – V Banki Slovenije so letos v bančnem sistemu poleg nadzorniških ciljnih stresnih testov, ki se osredotočajo na likvidnostno tveganje, izvedli še makro stresne teste, s katerimi so preverili stabilnost sistema v primeru, če bi se uresničila malo verjetna, vendar možna sistemska tveganja. Stresni testi so pokazali, da je slovenski bančni sistem stabilen in da tako po osnovnem kot po stresnem scenariju izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. »Takšni rezultati so posledica dejstva, da so slovenske banke relativno dobro kapitalizirane in da so izboljšale kakovost svojega kreditnega portfelja,« ugotavljajo v Banki Slovenije in dodajajo, da je to tudi posledica uspešnega zniževanja nedonosnih posojil v zadnjih letih.

Makro stresni testi dopolnjujejo nadzorniške teste. Medtem ko nadzorniški testi potekajo po navodilih nadzornega organa banke in z uporabo internih modelov in bolj podrobnih podatkov, makro stresni testi temeljijo na uporabi iste metodologije za vse banke in po podatkih, s katerimi razpolaga Banka Slovenije. V Banki Slovenije so v letošnje makro stresne teste zajeli obdobje treh let, od leta 2019 do konca 2021, temeljili pa so na podatkih s konca lanskega leta. Za test so uporabili dva makroekonomska scenarija: najbolj verjetni makroekonomski razvoj do leta 2021, ki temelji na zadnjih napovedih makroekonomskih gibanj, in odklon od osnovnega scenarija, ki pomeni zaostritev makroekonomskih razmer (znižanje BDP-ja v treh letih za 2,3 odstotka).